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澳门十大正规网站举办第12期泰山金融学术训练营

2020-12-02 10:43:53

(通讯员:肖祖沔、曲诞雪)12月1日下午,由澳门十大正规网站、山东省金融产业优化与区域管理协同创新中心、澳门十大正规平台金融国际研究中心联合举办的第12期“泰山金融学术训练营”通过腾讯会议举行,中国台湾逢甲大学财务金融学系特聘教授张仓耀老师应邀做客本次学术训练营,为师生们带来了题为Basic Concepts of Applied Econometric Time Series Analysis的讲座,学术训练营国际金融系主任肖祖沔主持,彭红枫院长、学院部分教师和研究生参加了本次活动。

张仓耀教授回顾了时间序列分析领域基本的单位根检验、协整检验以及格兰杰因果检验等基本的计量概念和方法。在此基础上,张教授结合自己在应用微观计量领域的最新研究,给大家介绍了如何在这些传统计量方法中引入各种非线性因素,以更好地拟合实际数据。这些非线性因素的刻画方法包括:结构性断点(Structural Break)、傅利叶变换(Fourier Transformation)、突变及渐进变化断点(Shock and Smooth Break Points)。通过对时间序列分析方法的梳理,张教授引出了分位数回归(Quantile Regression)的基本概念与拓展方向。主要包括:Quantile Unit Root and Integration、Quantile VAR、Quantile VDC、Quantile Granger Causality Test、Quantile ARDL Model、Rolling Window Quantile Regression等等。张教授会在后续课程中展开针对这些计量方法的介绍。


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